Marktmissbrauch und Insiderhandel erkennen
Den Wertpapierhandel umfassend und flexibel überwachen
ACTICO COMPLIANCE SUITE MODUL
Market Abuse und Insider Dealing Detection
Marktanbieter, Marktteilnehmer und Vermittler von Wertpapiergeschäften überwachen mit dem Modul MAID (Market Abuse and Insider Dealing Detection) der ACTICO Compliance Suite ihr Wertpapier-Handelsgeschäft. Neben internen Vorgaben werden die regulatorischen Vorgaben abgedeckt. Ausgangspunkt sind definierte und individuell anpassbare Standard-Szenarien, die auf Marktmissbrauch, Regelverstöße oder Insiderhandel hindeuten. Auf dieser Basis löst das automatische Monitoring notwendige Abklärungs-Prozesse aus. Es lässt sich durch pflegbare Prüfungen flexibel ergänzen.
Key Features
Den Wertpapierhandel auf Marktmanipulation und Insiderhandel überwachen
Monitoring mit Standardszenarien
Das automatische Monitoring überprüft die Wertpapieraufträge mit Szenarien, die auf Marktmissbrauch, Regelverstöße oder Insiderhandel hindeuten. Dabei werden Aufträge von Kunden, Mitarbeitenden und aus dem Eigenhandel überwacht. Transaktionen bei Drittbanken werden mit einbezogen. Die Prüfungen berücksichtigen die Underlyings komplexer Finanzinstrumente.
Abklärungs-Prozess
MAID unterstützt die Abklärung mit einem umfassenden Case Management und Workflows. Treten innerhalb der täglichen Überwachung des Wertpapierhandels auffällige Verhaltensmuster auf, wird eine Abklärung ausgelöst.
Marktmissbrauchs- und Marktmanipulations-Szenarien
Das Modul MAID löst eine Abklärung aus, wenn auffällige Szenarien wie Wash Trades oder Improper Matched Orders auftreten.
Zweitschriften-Erfassung
Die digitalisierte Zweitschriften-Erfassung in MAID erzielt eine Automatisierungsquote von bis zu 90%. Der Aufwand für die manuelle Eingabe von Daten der Wertpapiergeschäfte, die Bank-Mitarbeitende über Drittbanken ausführen sinkt auf ein Minimum.
Insiderhandels-Szenarien
Das Modul MAID löst eine Abklärung aus, wenn innerhalb der täglichen Überwachung des Wertpapierhandels auffällige Transaktionen oder Verhaltensmuster wie Front- und Parallel-Running auftreten.
Management von Insiderlisten
Das Modul MAID erlaubt die Pflege der Insiderliste. Die Einträge werden mit Bezug zu Wertpapieren oder Unternehmen erfasst und gegen die Wertpapieraufträge geprüft. Insiderverstöße werden automatisch erkannt.
Restricted-Listen, Watch-Listen
Das Modul MAID unterstützt die Pflege von Restricted- und Watch-Listen. Wertpapieraufträge und -transaktionen werden fortlaufend gegen diese geprüft.
Drittbank-Transaktionen
Mitarbeitertransaktionen und Depots bei Drittbanken werden durch die Compliance-Abteilung oder den Mitarbeiter im System erfasst und automatisch im Rahmen der täglichen Überwachung überprüft. Der Mitarbeiter gibt über das System eine Vollständigkeitserklärung zu seinen Meldungen ab.
Pre-Clearance
Mitarbeiteraufträge werden vor ihrer Beauftragung im Rahmen eines Pre-Clearance geprüft. Dem Mitarbeiter wird eine Genehmigung bzw. eine Ablehnung für den Handel des Wertpapiers erteilt.
Abdeckung der Regulatorik
MAID wurde passend zur Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und der Marktmissbrauchsrichtlinie (MAD II) der EU/EWR, den technischen Durchführungsstandards der ESMA sowie dem Rundschreiben der FINMA (Schweiz) zu Marktverhaltensregeln entwickelt.
Vorteile
Leistungsfähiger Standard
Flexibel optimierbar
Umfassende Compliance
Der Ansatz von ACTICO
Das schnelle und unüberschaubare Wertpapier-Handelsgeschäft digital überwachen
Machine Learning
Machine Learning erkennt ungewöhnliche Wertpapieraufträge und deckt neue Marktmissbrauchs-Szenarien auf.
Anpassbare Standardregeln
Anpassbare Standardregeln bilden die Monitoring-Szenarien ab und überwachen die Wertpapieraufträge.
Compliance Suite
Das Modul MAID ist Teil der ACTICO Compliance Suite, der umfassenden Software für Compliance & Financial Crime Management.
„Abgesehen von der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen bezüglich Marktmissbrauch war es für uns entscheidend, eine Software einzusetzen, mit der wir agieren und nicht nur reagieren können. Denn was ist für eine Bank schlimmer, als durch missbräuchliches Handeln den guten Ruf zu verlieren?”
Stefanie Giger, Compliance Officer, LGT Bank AG
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