Credit Risk Management Platform

Automatisierte Risikobewertung und Kreditentscheidung auf einer flexiblen und skalierbaren Software-Plattform

Credit Risk Management Platform

Eine zentrale Anwendung für ganzheitliches Kreditrisikomanagement

Die Credit Risk Management Platform ist eine robuste und skalierbare Software-Lösung für das Kreditrisikomanagement. Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen setzen die Software zur Abbildung von Risikobewertungsprozessen ein. Die Kernprozesse beinhalten die Erfassung und Analyse von Jahresabschlüssen sowie ein flexibles Framework zur Abbildung und Ausführung interner Rating- und Scoring-Verfahren. Basierend auf einer umfassenden Risikobewertung, ermöglicht die Plattform die Implementierung komplexer Strategien und Workflows zur Automatisierung der Kreditantragsprüfung und Risikoüberwachung. Eine Simulationsumgebung ermöglicht es, Änderungen an den zugrundeliegenden Modellen zur Risikobewertung und -überwachung zu analysieren und die Modelle nachhaltig zu optimieren.


Flexibel

Anpassung an kundenspezifische Anforderungen


Voll integriert

Nahtlose Integration mit
internen und externen Systemen


Technologisch wegweisend

Lösung basierend auf
modernsten Technologien

Komponenten & Module

Komponenten der Credit Risk Management Platform

Modulgrafik Credit Risk Management Platform

Module der Credit Risk Management Platform


Client & Facility Management

Client & Facility Management

Nahtlose Synchronisierung von Daten zum Management von Kreditnehmern, Kreditfazilitäten und Sicherheiten

Management von Kundenbeziehungen, z. B. Kreditnehmereinheiten, Haftungsverbünden


Financial Spreading

Financial Spreading

Erfassung, Analyse und Verwaltung von Jahresabschlüssen


Vergleich von Jahresabschlüssen zwischen Unternehmen und Peer-Groups

Unterstützung beliebiger Bilanzierungsstandards


Credit Risk Rating

Credit Risk Rating

Implementierung und Ausführung interner und externer Modelle zur Risikobewertung

Anwendung des auf internen Ratings basierenden Ansatzes zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote, ausfallbedrohter Betrag


Credit Workflow / Decisioning

Credit Workflow | Decisioning 

Risikoprüfung und Automatisierung komplexer Vergabe- und Entscheidungsprozesse

Flexible Konfiguration von Regelwerken und Genehmigungsprozessen

Early Warning System

Early Warning System

Definition multivarianter Frühwarnindikatoren

Risikoüberwachung zur Erzeugung von Frühwarnsignalen

Operative Prüfung und Verarbeitung von Frühwarnsignalen

Credit Bureau Gateway

Credit Bureau Gateway

Nahtlose Anbindung an externe Datenprovider

Standardkonnektoren für die bedeutendsten Auskunfteien

Technische Überwachung der Kommunikation mit den Auskunfteien

Reporting

Reporting

Erstellung und Konfiguration von Standard- und Ad-hoc-Reports

Aggregation und Auswertung von Kreditrisiken auf Portfolio-Ebene

Model Simulation

Model Simulation

Anpassung von Ratingverfahren und Prozessabläufen

Simulation veränderter Modelle gegen einen historischen Datenbestand

Auswirkungsanalyse von Modellanpassungen


Stress Testing

Stress Testing

Erstellung von Szenarien zur Simulation von Stresstests

Ausführung von Stresstests gegen historische Datenbestände

Auswertung von Stresstests anhand von Wanderungsbewegungen im Kreditportfolio

features
„Nach Abschluss dieses Projektes wird unser Rating-System auf einem Niveau sein, wie es besser nicht sein könnte. “
Dr. Stefan Krohnsnest, Leiter Risikocontrolling, DG HYP

Vorteile

Zentral & einheitlich

Auf Basis der Credit Risk Management Platform können beliebige Prozesse und Regelwerke - insbesondere Modelle zur Risikobewertung - auf einer zentralen Plattform abgebildet werden. Dies umfasst Rating- und Scoring-Verfahren zur Bewertung von Kreditnehmern (PD), Verlustquoten bei Ausfall (LGD) sowie Modelle zur risikosensitiven Preisermittlung.

Simulationsfähig

Für Simulationsläufe stellt die Credit Risk Management Platform eine integrierte Ausführungseinheit bereit. Die Anwendung simuliert sowohl Änderungen an Regelmodellen vor Inbetriebnahme als auch veränderte („gestresste“) Risikofaktoren.

Verständlich & revisionssicher 

Die Credit Risk Management Platform bietet die maximale Revisionssicherheit in den Prozessen der Modelladministration sowie zum Zeitpunkt der operativen Durchführung von Vorgängen, z. B. Rating-Erstellung, Jahresabschlussanalyse, Signalverarbeitung.

Umfassend & modular

Die Credit Risk Management Platform ist eine umfassende Lösung für das Kreditrisiko-Management. Operative Prozesse (z. B. Jahresabschlussanalyse, Rating) und analytische Prozesse (z. B. Reporting, Stress Testing) werden auf einer zentralen Plattform unterstützt.

Flexibel & anpassbar

Die Credit Risk Management Platform kann vollständig an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Die Konfiguration erfolgt über eine grafische Administrationsplattform basierend auf dem marktführenden Business-Rules-Management-System ACTICO Rules.

Nahtlos integrierbar

Das System kann über Standardschnittstellen von Drittsystemen aufgerufen werden. Somit können Risikobewertungsprozesse durch Drittanwendungen initiiert und Ergebnisse in diese Prozesse zurückgespielt werden. Zur Dateneinspielung können beliebige interne und externe Datenquellen angebunden werden.