Über DZ Hyp

Als führende Immobilienbank bietet DZ Hyp in Deutschland umfassende Lösungen für gewerbliche, wohnwirtschaftliche, kommunale und private Finanzierungsvorhaben. Zum Halbjahr 2018 verzeichnete sie über eine Bilanzsumme von rund 74 Mrd. EURO.

Moderne Ratings

Konsolidierung der technischen Land­schaft

Mit einer modernen Anwendung für Credit Risk Rating konsolidierte DG Hyp die tech­nische Landschaft für ihre PD- und LGD-Schätzverfahren gemäß Basel II.

Herausforderung

Integriertes System für alle Ratingverfahren

Die neue Anwendung soll die bisherigen IT-Systeme sukzessive ablösen. Die Anforderung ist ein integriertes System für alle 15 Rating-Verfahren, das es zudem erlaubt, die Ver­fahren schnell und zuverlässig weiter­zuentwickeln – ein typisches Einsatz­szenario für ACTICO Software.

Ziele

  • Konsolidierung der Basel II PD- und LGD-Verfahren
  • Implementierung einer benutzerfreundlichen, skalierbaren und effizient wartbaren Credit Risk Rating-Anwendung
Lösung

Ratings von Privatkunden bis Großkunden

Die ACTICO Credit Risk Management Platform unterstützt sowohl das Rating im gewerblichen Bereich für Bauträger, Projekt­entwickler, Wohnungsgesellschaften oder Immobilieninvestoren als auch im Privat­kunden­bereich, in welchem monatlich für rund 192.000 Kredite die aktuelle Ausfall­wahrscheinlichkeit und die Verlust­quote berechnet werden. Diese Berechnungen erfolgen im Batch-Verfahren in der Anwendung.

  • Methodische Weiterentwickelung mit kurzer Time-to-Market
  • Zentrales System für alle IRBA-relevanten Schätzverfahren sowie für Fachabteilung und IT
  • Bereitstellen der Methoden als Service im Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken
  • Hohe Performanz der rechenintensiven und komplexen Cashflow-Verfahren
Auswirkung

Cashflow-basierte Rating-Verfahren

Auf der neuen Plattform werden die fachlichen Modelle, Governance-Regeln (4-Augen-Prinzip) und die Benutzeroberflächen für Kreditexperten umgesetzt. Fachlich unterstützt die Software ein Cashflow-basiertes Ratingverfahren: über ein Markt­modell und eine Monte-Carlo-Simulation werden für Immobilienportfolios die Marktentwicklung, Vermietungssituation und Entwicklung der Mieteinnahmen über mehrere Jahre simuliert und die Ausfälle bestimmt.

Interview

Einfache Prozesse für das Rating und inhaltlich nachvollziehbare Ergebnisse.

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