"Ich finde es wichtig, dass die Zusammenarbeit vertrauensvoll und zuverlässig ist."

Dr. Stefan Krohnsnest, Leiter Risikocontrolling

DG-HYP implementiert die Credit Risk Management Platform für die Immobilienfinanzierung

Konsolidierung der technischen Landschaft

Die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (DG HYP) ist der Spezialist für die gewerbliche Immobilienfinanzierung im DG Bank-Konzern. Aktuell baut die DG HYP eine moderne Anwendung für Credit Risk Rating auf und konsolidiert damit die technische Landschaft für ihre Basel-II-PD- und -LGD-Schätzverfahren. Die Anwendung soll die bisherigen IT-Systeme sukzessive ablösen. Die Anforderung ist ein integriertes System für alle 15 Rating-Verfahren, das es zudem erlaubt, die Verfahren schnell und zuverlässig weiterzuentwickeln – ein typisches Einsatzszenario für ACTICO Software.

Ratings von Privatkunden bis hin zu Großkunden

Die Credit Risk Management Platform unterstützt sowohl Rating im gewerblichen Bereich für Bauträger, Projektentwickler, Wohnungsgesellschaften oder Immobilieninvestoren als auch im Privatkundenbereich, in welchem monatlich für rund 192.000 Kredite die aktuelle Ausfallwahrscheinlichkeit und die Verlustquote berechnet werden. Diese Berechnungen erfolgen im Batch-Verfahren in der Anwendung.

Cashflow-basierte Ratingverfahren

ACTICOs Standard-Plattform musste nur geringfügig angepasst werden. Auf der Plattform werden die fachlichen Modelle, die Governance-Regeln wie das 4-Augen-Prinzip sowie die Benutzeroberflächen für die Kreditexperten umgesetzt. Aus fachlicher Sicht unterstützt die Software ein Cashflow-basiertes Ratingverfahren: über ein Marktmodell und eine Monte-Carlo-Simulation werden für Immobilienportfolios die Marktentwicklung, Vermietungssituation und Entwicklung der Mieteinnahmen über mehrere Jahre simuliert und die Ausfälle bestimmt.

Erreichte Ziele im Credit Rating 

Methodische Weiterentwickelung mit kurzer Time-to-Market

Ein zentrales System für alle IRBA-relevanten Schätzverfahren sowie für Fachabteilung und IT

Bereitstellen der Methoden als Service im Verbund

Hohe Performanz der rechenintensiven und komplexen Cashflow-Verfahren


"Für uns als Fachbereich Kreditrisikocontrolling war das Projekt im Vergleich zu vielen anderen erfreulich schlank. Unsere Rating-Verfahren sind teilweise sehr komplex – und wir hatten damit gerechnet, wesentlich mehr erklären zu müssen. Die überraschende Erfahrung war, dass wir kaum Zeit aufwenden mussten, unser Expertenwissen zu transferieren – und die Ergebnisse haben immer gestimmt. Als fachlich Verantwortlicher finde ich persönlich besonders wichtig, dass die Zusammenarbeit vertrauensvoll und zuverlässig ist – und beides war und ist sie zu jeder Zeit."

Dr. Stefan Krohnsnest, Leiter des Risikocontrollings,  DG HYP


Lesen Sie im Anwenderbericht das vollständige Interview über unsere Rating-Anwendung bei DG-HYP.