Credit Risk Management

Bewerten, überwachen und simulieren Sie Kreditrisiken mit unseren hochflexiblen Softwarelösungen          

kreditrisikomanagement
Kreditrisikoanalyse und -entscheidung

Das Kreditrisiko wird im Allgemeinen als die Wahrscheinlichkeit definiert, mit der ein Kreditnehmer oder eine Gegenpartei die ihm gewährten Kredite nicht vertragsgemäß zurückzahlt. Konsistente und zielgerichtete Richtlinien, Instrumente und Methoden zur Steuerung, Messung und Überwachung von Kreditrisiken sind ausschlaggebend für die langfristige Stabilität von Banken und Finanzdienstleistern.


Eine Kreditrisikomanagement Plattform ermöglicht hierbei die Kreditrisikoanalyse, die Automatisierung von Kreditvergabe- und Entscheidungsprozessen, als auch die kontinuierliche Risikoüberwachung. Flexible Anpassungsmöglichkeiten der Plattform ermöglichen es Finanzdienstleistern sofort auf neue Chancen, Wettbewerbsherausforderungen oder regulatorische Änderungen zu reagieren.


AnwenDungsbereiche


Banken und Finanzdienstleister suchen ständig nach Möglichkeiten, operative Prozessabläufe zu beschleunigen, Risiken zu kontrollieren und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu sichern – und das begleitet von stetig steigenden regulatorischen Anforderungen in Anzahl und Komplexität. Viele Projekte und Initiativen im Kreditrisikomanagement sind auf die folgenden Anforderungsbereiche zurückzuführen:

Berechnung regulatorisches Eigenkapital (IRB-Ansatz)

Banken nutzen interne Ratingverfahren (z.B. PD, LGD, EAD) zur Erfüllung der Baseler Anforderungen zur Berechnung risikogewichteter Aktiva und Mindesteigenkapitalanforderungen.

Automatisierung von Kreditvergabeprozessen

Bei der gewerblichen Kreditvergabe müssen Banken und Finanzdienstleister Kreditrisiken möglichst präzise bewerten, um eine ausreichende Informationsbasis für Kreditentscheidungen zu haben.

Wertminderungsvorschriften in IFRS

Gemäß dem IFRS 9 Standard müssen Wertminderungen basierend auf dem „expected loss“-Ansatz ermittelt werden. Dies erfordert die Anpassung und / oder Entwicklung entsprechender Ratingmodelle (lifetime PD, lifetime LGD).




Produkte
ACTICO Software für das Kreditrisikomanagement
Mehr erfahren
Software zur Automatisierung & Optimierung von Kreditentscheidungen und -bewertungen.
Credit Risk Management Platform
Kreditrisiken bewerten & Entscheidungsprozesse automatisieren

Die Credit Risk Management Platform ist eine robuste und skalierbare Software-Lösung zur Automatisierung und Optimierung von Prozessen zur Kreditrisikobewertung und Kreditentscheidung in der gewerblichen Kreditvergabe. Die Kernfunktionalitäten umfassen die Erfassung und Analyse von Jahresabschlüssen sowie die Implementierung und Ausführung interner Ratingmodelle.

Mehr erfahren
Regeltechnologie zur grafischen Abbildung von Rating-Verfahren.
ACTICO Rules
Rating- und Scoring-Verfahren grafisch abbilden

Mit ACTICO Rules lassen sich Rating- und Scoring-Verfahren grafisch abbilden. Aus den grafischen Modellen generiert die Software einen ausführbaren Programmcode. Dieser lässt sich nahtlos in bestehende Software-Infrastrukturen und -Prozesse einbinden. ACTICO Rules kann als eigenständige Technologie angewendet werden oder auch als integraler Bestandteil unserer Lösungen für das Kreditrisikomanagement.




kunden
Credit Risk Management Software made in Germany – Weltweit im Einsatz