Über Rand Merchant Bank

RMB gehört zur FirstRand Bank Limited und ist – gemessen am Börsenwert – einer der größten Finanzdienstleister in Südafrika. Die First Rand Group bietet RMB den Zugang zu ihrem Netzwerk von Retail-Banken in 25 Staaten in Afrika sowie ihren Vertretungen in UK, Indien, China und dem mittleren Osten.

IRB-Ansatz realisieren

Bankinterne PD- und LGD-Ratingverfahren umsetzen

Rand Merchant Bank (RMB) ist der Investment-Banking-Bereich von FirstRand Limited, einem der größten Finanz­dienst­leister Afrikas. Die Bank hat sich entschieden, für die Kreditrisikobewertung den auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) zu wählen. Sie betrachtet dies als wichtigen Schritt, die Risikomodelle, allen voran die Modelle für Ausfall­wahr­schein­lichkeit oder Verlustquote bei Ausfall, in die Berechnung der Eigenkapital­anfor­derungen einfließen zu lassen. Auf der Suche nach einer Lösung, die leistungsstark genug ist, 6.000 fachlich vorbereitete Regeln in kurzer Zeit als prozess­orien­tierte Lösung umzusetzen, traf die Bank auf die Software für Credit Risk Management von ACTICO.

Herausforderung

Vorgaben der Revision erfüllen

Da die Ratingmodelle bislang nicht in die Prozesse des Instituts integrierbar waren und die Anforderungen einer modernen Revision erfüllten, sollte auch diesen Aspekten mit Hilfe einer IT-Lösung Rechnung getragen werden. Die Software sollte zudem webbasiert und von Fachanwendern eigenständig anpassbar sein.

Ziele

  • Implementierung einer zentralen und robusten Rating-Anwendung
  • Umsetzung aller bankinternen PD- und LGD-Rating-Verfahren
  • Revisionssicherer historischer Datenhaushalt zur Modellkalibrierung sowie Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen
Lösung

Transparente Rating-Modelle

Die Credit Risk Software erfüllte alle Anforderungen von RMB. Das Regel­manage­mentsystem ACTICO Rules bietet hierfür die technische Grundlage und ermöglicht es, Rating-Modelle als Regel­bäume und Ent­scheidungs­tabellen grafisch zu implemen­tieren. Dank der strukturierten Darstellung und der intuitiven Benutzerumgebung können Rating-Experten ohne Programmierkenntnisse die Modelle selbstständig umsetzen und warten.

  • Implementierung einer zentralen und robusten Rating-Anwendung
  • Umsetzung aller bankinternen Rating-Verfahren hinsichtlich Ausfall­wahr­schein­lichkeit und Verlustquote
  • Revisionssicherer, historischer Datenhaushalt zur Modellkalibrierung sowie Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen
  • Nahtlose Integration in die vorhandene System- und Prozesslandschaft
Auswirkung

Ratingmodelle grafisch modellieren

Die Business Analysten können auf der grafischen Oberfläche Regelmodelle definieren, testen und dokumentieren. Nach Freigabe der Regeln nutzen sie die web­basierte Plattform als Arbeitsumgebung für ihre Kreditbewertungen. Hard-Facts wie Bilanzkennzahlen und Soft-Facts wie externe Einschätzungen fließen in den Rating-Prozess ein. Die Ratingergebnisse stehen als gekapselte Services allen Unter­nehmens­bereichen für die Nutzung innerhalb einer serviceorientierten Architektur zur Verfügung.

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