Webinar "Bankinterne Rating-Systeme im Kontext aktueller Regelungen zur Eigenkapitalunterlegung"


Das regulatorische Umfeld von Banken und Finanzdienstleistern unterliegt einem rapiden Wandel. Insbesondere die Anforderungen aus Basel II und III und der wachsende Druck zum Ausbau der internen Kontrollen stellen für Kreditinstitute zusätzliche kostspielige Belastungen im Kreditrisikomanagement dar. Banken, die bereits Erfahrung mit dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRB) für die Berechnung der Kapitalanforderungen gewonnen haben, sind gezwungen, ihre Rating-Systeme flexibler zu gestalten, um so schnell auf Änderungen der Marktbedingungen und der rechtlichen Vorschriften reagieren zu können.

Dieser Webcast vermittelt zunächst einen Überblick über den IRB-Ansatz und aktuelle Trends. Anschließend richten die Referenten ihren Blick auf die Frage, welche Auswirkungen die neuen Anforderungen auf die softwaregestützte Bewertung von Kreditrisiken haben werden. Eine Fallstudie über die Umsetzung eines dualen Risikobewertungssystems bei einer führenden US-amerikanischen Bank sowie aktuelle Best Practices sind ebenfalls Thema dieses Webcasts in englischer Sprache.

Themen, die unsere Referenten diskutieren

  • Die wachsende Bedeutung von Software-Plattformen für die Anwendung interner Ratingverfahren zur Bewertung von Bonitätsrisiken
  • Interne Kreditrisikobewertung mit einem regelbasierten Ansatz
  • Fallstudie einer US-amerikanischen Tier-1-Bank
  • Vorteile des Einsatzes eines innovativen Business Rules Management Systems bei der Bewertung von Bonitätsrisiken

Sprecher

  • Balachander (Bala) Lakshmanan, Director Enterprise Risk Services Group, Deloitte LLP
  • Christopher Hansert, Product Manager Credit & Risk Management, ACTICO GmbH
  • Eric Kavanagh, The Bloor Group (Moderator)