Credit Risk Rating

Kreditrisiken automatisiert bewerten und bessere Entscheidungen treffen

Credit Risk Rating Modul

Software zur Implementierung und Ausführung von Ratingverfahren

Banken und Finanzdienstleister benötigen Ratingverfahren, um Kreditrisiken im Rahmen der Kreditvergabe und Risikoüberwachung möglichst präzise einschätzen zu können. Ratingmodelle sind zudem für die Berechnung risikogewichteter Aktiva und deren Aggregation zur Bestimmung des regulatorischen Eigenkapitals auf Basis bankinterner Risikoklassifizierungsverfahren (IRBA) sowie zur Ermittlung von Wertberichtigungen von Finanzforderungen (IFRS 9) notwendig. Um diese Anwendungsbereiche abzudecken, bedarf es gut strukturierter Ratingsysteme und einem konsistenten Risikodatenhaushalt. Ratingmodelle müssen flexibel und in beliebiger Anzahl und Komplexität auf einer zentralen Plattform abbildbar sein. Zudem müssen regulatorische Vorgaben (Compliance) hinsichtlich Revisionssicherheit und Dokumentation erfüllt sein.

Screenshot zu ACTICOs Credit Risk Rating Modul


Key Features

Zentrale Ratingplattform für Kreditrisiken

Die Credit Risk Rating Software ermöglicht die Implementierung beliebiger interner und externer Ratingmodelle auf einer zentralen Plattform.

Ratingmodelle grafisch abbilden

Ratingmodelle werden über eine intuitive grafische Administrationsumgebung implementiert und gewartet. Alle Änderungen werden in einem Versionierungssystem revisionssicher aufgezeichnet.

Berechnung beliebiger Risikoparameter

Zentrale Risikoparameter wie PD (Ausfallwahrscheinlichkeit), LGD (Verlustquote bei Ausfall) und EAD (Ausfallbetrag) können zentral berechnet werden.

Unterstützung komplexer Ratingprozesse

Endanwender nutzen webbasierte Benutzeroberflächen zur Erstellung  von Ratings auf Basis beliebiger quantitativer Faktoren und deren Freigabe.

Erfüllung gesetzlicher Vorgaben

Die Softwareanwendung erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen, die an Risikomanagementsysteme und insbesondere an Ratingsysteme gestellt werden.

Zentrale und revisionssichere Datenhaltung

Alle Eingangs- und Ergebnisdaten werden in einem zentralen und konsistenten Datenhaushalt abgelegt und bilden die Basis für effiziente Prozesse zur Modellvalidierung und Backtesting.

features
"Rating-Modelle können mit ACTICO Rules auf einfache Weise erstellt, verwaltet und gepflegt werden. Dies sorgt nicht nur für mehr Transparenz, sondern ermöglicht uns auch eine bessere Prozesskontrolle."
Ariffin Morad, Senior Advisor, Maybank Indonesia
Erstellung & Konfiguration

Grafische Implementierung und revisionssichere Erstellung von Ratings

Credit Risk Rating Lifecycle

ACTICO Workplace



Die Administrationsumgebung (ACTICO Workplace) basiert auf dem grafischen ACTICO Business Rules Management System. Alle Ratingmodelle, Benutzeroberflächen und Workflows können damit flexibel auf bankspezifische Anforderungen angepasst und erweitert werden. Konfigurationsänderungen unterliegen einem Versionierungs- und Berechtigungskonzept und werden lückenlos aufgezeichnet.

ACTICO Rating Manager



Zur Durchführung von Ratings stehen dem Analysten webbasierte Oberflächen zur Verfügung. Diese erlauben die workflowgestützte Durchführung von Ratings, einschließlich Datenerfassung, Risikobewertung und mehrstufige rollenbasierte Freigabeprozesse. Der Ratingprozess unterliegt einem Rollen- und Berechtigungskonzept und ist vollständig revisionssicher.