Plattform für interne Rating-Verfahren

Konfiguration, Pflege und Ausführung Bank-interner Scoring und Rating-Modelle auf einer zentralen Plattform.

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PLATTFORM FÜR INTERNE Rating-Verfahren

Implementieren Sie interne Rating-Modelle in beliebiger Anzahl und Komplexität.

Banken und Finanzdienstleister betreiben einen hohen Aufwand für die Entwicklung und Validierung interner Rating-Verfahren zur Kreditrisikobewertung (z.B. für die Implementierung der IRB-Ansätze).

Die ACTICO Credit Risk Platform ermöglicht Banken und Finanzdienstleistern die Integration aller interner Ratingverfahren in eine flexible, prozessorientierte und revisionssichere Anwendung.

Übersicht

Leistungsstarke, zentrale Plattform für interne Risikomodelle

Interne Rating-Modelle flexibel integrieren
  • Konfigurieren, testen und dokumentieren Sie interne Rating- und Scoring-Modelle mit einem grafischen Drag-and-Drop-Editor
  • Geben Sie die Kontrolle über die fachlichen Regelwerke in die Fachbereiche und das Risikomanagement
  • Integrierte Qualitätssicherung und Regressionstests von Modellen
  • Verarbeitet selbst komplexe Berechnungs- und Entscheidungslogiken
  • Integrieren Sie beliebige bestehende Modelle (z.B. Machine Learning Verfahren), die mit unterschiedlichen Programmiersprachen (z. B. Python, R, SAS) und Werkzeugen (z. B. H2O) umgesetzt werden
Optimierte und konsistente Rating-Prozesse
  • Qualitative und quantitative Risikofaktoren in einer web-basierten Oberfläche erfassen
  • Rollen- und gruppenbasierte Override- und Genehmigungsworkflows
  • Dynamische Suche nach Ratings und Verwaltung von Aufgabenlisten (z. B. zeitgesteuert, ausgelöst durch externe Daten)
  • Verwaltung von Kundenhierarchien und Zuweisung von Ratings innerhalb von Kreditnehmereinheiten
Versionierung und Modellverwaltung
  • Alle Modelle werden in einem zentralen, GIT-basierten Repository abgelegt und verwaltet
  • Änderungen werden lückenlos und revisionssicher aufgezeichnet
  • Rollen- und Gruppenbasierte Zugriffkontrollen und Vergabe von Lese- und Schreibrechten
  • Erstellen von Branches und Version-Tagging
  • Grafischer Vergleich von Modellversionen
  • Management des Deployments von Regelmodellen in allen Umgebungen
Modell-Simulation und Portfolio-Analysen
  • Simulieren und vergleichen Sie unterschiedliche Modell-Versionen gegen historische Rating-Daten
  • Analysieren Sie die Auswirkungen von Modell-Änderungen auf Portfolio-Ebene – zum Beispiel in Rating-Übergangsmatrizen
  • Analysieren Sie Portfolios mithilfe integrierter und erweiterbarer Berichte und Dashboards

Vorteile

Regulatorische Compliance

Erfüllt alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die an bank-interne Rating-Systeme gestellt werden (z.B. Basel Regularien, IRB-Ansätze, MaRisk, DSGVO).

Zentrale Plattform

Verwalten Sie Rating-Modelle und Versionen in beliebiger Anzahl und Art (z.B. PD, LGD) auf einer zentralen Plattform.

No-Code-Editor

Mit einem grafischen Regel-Editor können Rating-Modelle ohne Programmierkenntnisse umgesetzt und angepasst werden.

Modell-Updates in Echtzeit

Stellen Sie neue oder aktualisierte Rating-Modelle in Echtzeit bereit und aktivieren Sie sie ohne IT-Projekt.

Schnell und effizient

Erhöhen Sie die Prozessqualität und beschleunigen Sie die Risikobewertung und Kreditrisikoprüfung.

Integrierte Portfolioanalysen

Simulieren Sie aktualisierte Modellversionen gegen historische Rating-Daten und evaluieren Sie Stresstestszenarien.


„Wir haben eine robuste und zentrale Plattform gesucht, auf der wir unsere internen Rating-Modell verwalten können.”

James Berrecloth

Head of Risk Infratsructure, Santander UK

Success Story

Zentrale Rating-Plattform für die Kreditrisikobewertung

Santander UK setzt beim Bank-internen Rating-Verfahren auf die ACTICO Credit Risk Management Platform.

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VW FS nutzt die ACTICO Credit Risk Management Platform.

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Effiziente und konsistente Rating-Prozesse für das Kreditrisikomanagement. Rating-Modelle flexibel anpassen und dabei regulatorischen Vorgaben einhalten.

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