"Das Projektteam war sehr beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der ACTICO gearbeitet hat."

Justus Ortlepp, Business Analyst

Rand Merchant Bank bewertet Kreditrisiken mit dem Credit Risk Rating Module

Kreditrisiko-Rating nach dem IRB-Ansatz

Die Rand Merchant Bank (RMB) ist der Investment-Banking-Bereich von FirstRand Limited, einem der größten Finanzdienstleister Afrikas. In 2007 hat sich die RMB dazu entschieden, für die Kreditrisikobewertung den auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) zu wählen und betrachtet dies als wichtigen Schritt, die Risikomodelle, allen voran die Modelle für Ausfallwahrscheinlichkeit oder Verlustquote bei Ausfall, in die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen einfließen zu lassen. Da die Ratingmodelle bislang weder in die Prozesse des Instituts integrierbar waren, noch die Anforderungen einer modernen Revision erfüllten, sollte auch diesen Aspekten mit Hilfe einer IT-Lösung Rechnung getragen werden. Die Software sollte zudem webbasiert und von Fachanwendern eigenständig anpassbar sein.

ACTICOs Credit Risk Management Platform

Auf der Suche nach einer Lösung, die leistungsstark genug ist, 6.000 fachlich vorbereitete Regeln in kurzer Zeit als prozessorientierte Lösung umzusetzen, traf die Bank auf ACTICOs Software für Credit Risk Management. Die Credit Risk Management Platform erfüllte alle Anforderungen der Rand Merchant Bank. Auf Basis der Regeltechnologie ACTICO Rules bietet sie einen intuitiven Modellierungsansatz für Regeln.

Die Business-Analysten der Bank können auf der grafischen Oberfläche Regelmodelle definieren, testen und dokumentieren. Nach Freigabe der Regeln nutzen Kreditanalysten die webbasierte Plattform als Arbeitsumgebung für ihre Kreditbewertungen. Sowohl Hard-Facts wie Bilanzkennzahlen als auch Soft-Facts wie externe Einschätzungen fließen in den Rating-Prozess ein. Die Ratingergebnisse stehen als gekapselte Services allen Unternehmensbereichen für die Nutzung innerhalb einer serviceorientierten Architektur zur Verfügung.

Erreichte Projektziele

Implementierung einer zentralen und robusten Rating-Anwendung

Umsetzung aller bankinternen Rating-Verfahren hinsichtlich Ausfallwahrscheinlichkeit und Verlustquote

Revisionssicherer, historischer Datenhaushalt zur Modellkalibrierung sowie Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen

Nahtlose Integration in die vorhandene System- und Prozesslandschaft


"Das gesamte Projektteam war sehr beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der ACTICO gearbeitet hat und von der Präzision mit der sie unsere Anforderungen erfüllt haben. Die Abbildung der Credit Rating Modelle in einer robusten technischen Umgebung hatte sehr positive Auswirkungen auf den Prozess des Credit Ratings aus beiderlei Sicht: aus Sicht der anwendenden Business-Analysten, als auch aus Sicht der Modellentwicklung selbst. Darüber hinaus ermöglicht uns diese Lösung unsere regulatorischen Anforderungen in vollem Maß zu erfüllen."

Justus Ortlepp, Business Analyst, Rand Merchant Bank


Erfahren Sie in unserem Anwenderbericht mehr über die softwaregestützte Kreditrisikobewertung bei der Rand Merchant Bank.