"ACTICO hat uns im Projektverlauf super unterstützt." 

Peychyn Lai, Fachexpertin im Risikomanagement

Geldwäscherei-Bekämpfung & Kreditrisikobewertungen bei PostFinance AG

PostFinance AG überprüft Finanztransaktionen mit MLDS

Die PostFinance AG zählt rund 3,3 Millionen Kunden und rund 5 Millionen Konten. Mit der Risikoklassifizierung in ACTICOs Money Laundering Detection System (MLDS) analysiert die PostFinance AG die Geschäftsbeziehungen von Privat- und Geschäftskunden hinsichtlich Geldwäscherei. Grundlage dieser Anti-Geldwäscherei-Software ist ACTICOs Regeltechnologie ACTICO Rules. Das Business Rules Management System überwacht an gewöhnlichen Geschäftstagen 6 bis 8 Millionen Finanztranstransaktionen, in Spitzenzeiten steigt die Anzahl der Transaktionen auf Werte von 16 bis 18 Millionen täglich. Die Szenarien zur Erfüllung der Anti-Geldwäscherei-Gesetze werden durch den Prozessverantwortlichen in enger Zusammenarbeit mit dem Leiter Compliance ausgearbeitet. Die IT ist nur gefragt, wenn es um die Einführung neuer Parameter für das Visual Rules for Finance Regelwerk geht.

PostFinance AG überwacht Kreditrisiken mit der
Credit Risk Management Platform

Die PostFinance AG überprüft mit Hilfe der Credit Risk Management Platform monatlich die Bonität aller Geschäfts- und Privatkunden. Der Prozess zur Bewertung von Kreditrisiken startet mit dem automatisierten Validieren der Daten aus dem Data Warehouse. Anschließend durchläuft der gesamte Datenbestand in einem Batch-Verfahren die Scorecard-Regelmodelle. Die Daten für die Bonitätsbeurteilung werden über eine Standardschnittstelle an das Data Warehouse zurückgespielt und stehen dann den unterschiedlichen Abteilungen des Instituts zur Verfügung. Als statistisches Werkzeug nutzt die PostFinance beispielsweise R-Skripte, um die Gefahr von Klumpenrisiken zu beleuchten oder um für eine optimale Gewichtung in der Scorecard den Einfluss von Einzelwertfaktoren aus der Bilanzanalyse zu bestimmen.

"Die visuelle Darstellung ermöglicht uns eine relativ einfache und intuitive Regelmodellierung ohne Programmierkenntnisse. Die Scorecard-Modelle sind somit schnell anpassbar!"

Peychyn Lai, Fachexpertin im Risikomanagement, PostFinance

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